1973. október 3-án a Bermuda szigetén található Hamilton városában született. A szigetcsoport jogilag Nagy-Britanniához tartozik, és Headey édesapját angol rendőrként vezényelték a karibi szolgálati helyre. A színésznő 5 éves volt, amikor visszaköltöztek Angliába, és azóta sosem járt újra Bermudán.
17 évesen egy középiskolai diáktársaival közösen összehozott színpadi előadásban fedezte fel egy ügynök, és beajánlotta a Lápvilág című film egyik szerepére, amit Headey meg is kapott. Onnantól kezdve sorban kapta a filmes és tévés szerepeket, így gyakorlatban tanulta ki a színészi szakmát.
Képzett íjász és lovas, ezeket a különböző filmszerepeire készülve tanulta ki. A bokszolást is hasonló okból kezdte el, de az aztán akkora szerelem lett, hogy hobbiként is űzi. Valószínűleg nem véletlen, hogy gyakran osztják rá a kemény, amazon típusú nők szerepét, mint a Dredd, a Családi bunyó vagy a Terminátor tévésorozat esetében.
Az 1994-es Maugli, a dzsungel fiában övé volt a női főszerep, és a film indiai forgatása közben ismerkedett meg a jógával, ami aztán a mindennapjainak a részévé lett. A vegetáriánus életformát is több évtizede gyakorolja, időnként teljes vegánságra váltva.
A mozifilmes karrierje egyik legfontosabb szerepét a 300 című film hozta el, amiben a spártai királynő Gorgót alakította, és egy meglehetősen kitárulkozó szexjelenetet is bevállalt, mert szerinte szükséges volt a karakter és a film szempontjából. A Trónok harcában pedig az emlékezetes szégyenmenet közben láthatták a karakterét meztelenül a nézők, de itt testdublőr szerepelt helyette nyaktól lefelé.
A legtöbben a Trónok harca egyik főszereplőjeként, Cersei Lannister alakítójaként ismerik, és a sorozat első évadjának forgatását szinte teljes idő alatt terhesen csinálta végig. Az alkotók persze ezzel előzetesen nem számoltak, de olyannyira odavoltak Headey alakításáért, hogy ragaszkodtak a színésznőhöz, és inkább mindig bő ruhákba öltöztették, asztalhoz ültették, vagy végső esetben testdublőrt alkalmaztak a jeleneteiben.
A sorozatban Bronnt alakító Jerome Flynn korábban a párja volt, és a kapcsolatuk rendkívül csúnyán ért véget. Ezért aztán amikor mindketten szerepet kaptak a Trónok harcában, mindkettőjük szerződése tartalmazott egy olyan passzust, hogy nem írhatnak nekik közös jelenetet, és a forgatáson is meg kell oldani a távoltartásukat.
2007-ben a zenész Peter Loughran felesége lett, a közös fiuk három évvel később született meg. 2013-ban váltak el, majd két évvel később a gyerekkori barát és filmes kolléga Dan Cadannal váltak szülővé, és 2018-ban házastárssá is. Ez azonban nem működött túl jól számukra, és már a következő évben elváltak. Headey új párja, és 2022 októbere óta a harmadik férje is az amerikai színész Marc Menchada.
Számos tetoválással rendelkezik, amiket a forgatásokon a sminkesek takarnak el, főként a hátán található nagyméretű virágmintát. Emellett a felkarján, a vállán, a bordáinál is visel tetoválásokat, amiknek a száma várhatóan tovább fog növekedni, mert a színésznő rendkívül megnyugtató érzésnek nevezi azt, amit a bőre lyukasztgatása közben átél.
Legutóbb A Fehér Ház vízszerelői című sorozat állandó szereplőjeként láthatták őt a nézők, és már elvállalt 3 filmes és 3 sorozatos munkát is, amelyek előkészítés vagy forgatás alatt állnak. Jó eséllyel viszont egyik bemutatóját sem várja annyira, mint a The Trap című, már az utómunka fázisában járó drámáét, amiben ő nem is szerepel, viszont a filmrendezői bemutatkozását fogja elhozni.
Ez is érdekelhet:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.